OSXの場合です。
環境
この文章を書いた時点では、以下の環境でした。
OS: Mac OSX 10.10.4
PushHeroのバージョン:v1.0
Ableton Live:9.2 Suite
設定について
基本的には、付属のREADMEとチュートリアルムービーで大丈夫なのですが、一部わかりにくいところがあったのでそれを解説します。
ハマったポイント
ポイント１ IAC Driverとポートの名前
特に、ハマったのが、「IAC Driver」と、「Bus 1」という名前。
これを、一字一句同じにしないと、動作しませんでした。
（まあ、Push Hero側の設定をいろいろ変更したら動作すると思いますが）
これの設定は、
アプリケーション→ユーティリティ→Audio MIDI 設定→ウインドウメニューからMIDI スタジオを表示
で、「IACドライバ」的な名前のを見つけて、ダブルクリック
この画面が表示されるので、設定します。
ポイント２ Liveの設定
これは、あまり良くわからなかったのですが（笑）、印をつけた部分が重要だそうです。
（READMEどおり）
チュートリアルムービー
あとは、概ね公式動画のとおりで、大丈夫でした。
（というか、READMEでも動画でもちゃんと解説してくれていますが、英語なのであまり良くわからなかった、というのが本当のところです。）